近年指数投资受到的关注度越来越高，作为跟踪指数走势的基金产品，产品收益主要来源于指数β，换而言之，被动型的指数基金可以看作是“工具”，帮助投资者尽可能复制获取所选择标的指数带来的收益。
那么在指数投资中的如何力求超额？
量化增强
收益如何构成
量化增强基金一般是在控制跟踪误差的前提下，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的基金。
其收益主要来自于两方面：
紧密跟踪指数，跟随指数的长期表现。也被称作为β。
通过增强策略获取超越指数的收益。也就是我们常说的α。
较为清晰的收益来源，可以让我们对产品风险收益特征有更直观的认知：
基金产品的基础收益由目标指数基准决定，选择合适的指数作为投资标的是指数量化增强基金的关键；
而相对目标指数产生的超额收益，则更为依赖基金经理通过量化策略等主动管理方式获得，具备优秀策略及丰富经验的基金经理及量化团队，能更好为产品增色。
量化增强
结果如何呈现
得益于指数增强型基金经理的主动策略，历史上的指数增强型基金确实为投资者带来了更高α的可能。
当前市场指数增强型基金共有162只。作为本身定位求取超额收益增厚的产品，有138只业绩表现超越业绩比较基准，占比超过85%；有99只产品交付了高于基准收益率10%以上的答卷，占比超61.11%。
注：数据来源：Wind；分类标准：Wind开放式基金分类-股票型基金-增强指数型基金；统计时间：截止2022.8.26；同一产品不同份额仅统计主代码，不含2022年以来新成立的基金。仅作为相关基金过往表现的展示，不预示其未来表现，不预示本基金未来表现，不作为任何投资建议。
可以看到，指数增强型基金通过量化策略等手段，确实为投资者带来了超越标的指数的空间，给看好标的指数同时希望力求α的投资者带来了不错的选择。
基金有风险，投资需谨慎，详阅基金法律文件。本基金募集规模上限20亿元，当认购申请金额超过20亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式进行规模控制，详阅基金发售公告。请投资者关注本基金（1）与指数化投资相关的特定风险（包括标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、成份股停牌的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险等）；（2）采用量化增强策略进行投资管理可能引致的特定风险（包括量化增强策略的风险、数据错误风险、模型风险）；（3）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场股票的风险；（4）投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（5）参与转融通证券出借业务的风险等特有风险，在全面了解基金产品的风险收益特征、运作特点及销售机构适当性意见的基础上，审慎作出投资决策。
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