东方基金｜量化观市 2022/9

2022年9月主要市场指数中，上证50表现最好，收益率为-5.49%；创业板指表现最差，收益率为-10.95%。

今年以来，上证指数表现最好，收益率为-16.91%；创业板指表现最差，收益率为-31.11%。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

年度数据统计区间：20220101-20220930

月度数据统计区间：20220901-20220930

2022年9月中信一级行业中，共1个行业上涨，29个行业下跌，其中收益率靠前的5个行业为煤炭，房地产，银行，消费者服务，交通运输，收益率分别为1.66%，-1.16%，-1.72%，-2.21%，-2.74%；收益率靠后的5个行业为传媒，综合金融，电子，综合，农林牧渔，收益率分别为-13.59%，-12.59%，-12.55%，-11.66%，-10.44%。

今年以来中信一级行业中，共1个行业上涨，29个行业下跌，其中收益率靠前的5个行业为煤炭，交通运输，石油石化，房地产，农林牧渔，收益率分别为39.54%，-3.21%，-4.88%，-6.60%，-8.43%；收益率靠后的5个行业为电子，传媒，计算机，综合金融，医药，收益率分别为-36.91%，-34.21%，-32.85%，-32.15%，-28.12%。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

年度数据统计区间：20220101-20220930

月度数据统计区间：20220901-20220930

2022年9月巨潮风格指数中，大盘价值表现最好，收益率为-3.58%，而大盘成长表现最差，收益率为-9.51%；今年以来，大盘价值表现最好，收益率为-14.98%，大盘成长表现最差，收益率为-29.03%。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

年度数据统计区间：20220101-20220930

月度数据统计区间：20220901-20220930

2022年9月21个交易日中，日均成交额为7271.46亿。其中单日最大成交额为9月15日的9192.99亿，单日最小成交额为9月30日的5616.29亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

数据统计区间：20220901-20220930

2022年9月两融余额总体呈现下降趋势，月末相比月初减少了727.61亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

数据统计区间：20220901-20220930

2022年9月21个交易日中，北向资金共6天为净流入，15天为净流出。其中单日最大净流入为9月9日的147.53亿，单日最大净流出为9月5日的76.15亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

数据统计区间：20220901-20220930

分行业来看，30个中信一级行业中，上月共13个行业净流入，17个行业净流出。其中医药净流入最多，净流入25.59亿；电力设备及新能源净流出最多，净流出75.82亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

数据统计区间：20220901-20220930