东方基金｜量化观市 2022/5

2022年5月主要市场指数中，中证500表现最好，收益率为7.08%；上证50表现最差，收益率为0.28%。

今年以来，上证指数表现最好，收益率为-12.46%；创业板指表现最差，收益率为-27.62%。

数据来源：wind，东方基金量化投资部，年度数据统计区间：20220101-20220531，月度数据统计区间：20220501-20220531

2022年5月中信一级行业中，共28个行业上涨，2个行业下跌，其中收益率靠前的5个行业为汽车，石油石化，电力设备及新能源，机械，国防军工，收益率分别为18.18%，13.01%，12.78%，11.64%，11.29%；收益率靠后的5个行业为房地产，银行，非银行金融，消费者服务，家电，收益率分别为-5.87%，-2.99%，0.27%，0.74%，0.90%。

今年以来中信一级行业中，共1个行业上涨，29个行业下跌，其中收益率靠前的5个行业为煤炭，交通运输，石油石化，建筑，银行，收益率分别为30.14%，-0.10%，-1.02%，-1.28%，-4.74%；收益率靠后的5个行业为电子，计算机，国防军工，传媒，机械，收益率分别为-29.47%，-27.30%，-25.59%，-24.81%，-23.13%。

数据来源：wind，东方基金量化投资部，年度数据统计区间：20220101-20220531，月度数据统计区间：20220501-20220531

2022年5月巨潮风格指数中，小盘成长表现最好，收益率为9.08%，而大盘价值表现最差，收益率为-1.69%；今年以来，大盘价值表现最好，收益率为-7.83%，小盘成长表现最差，收益率为-22.97%。

数据来源：wind，东方基金量化投资部，年度数据统计区间：20220101-20220531，月度数据统计区间：20220501-20220531

2022年5月19个交易日中，日均成交额为8374.74亿。其中单日最大成交额为5月11日的10783.93亿，单日最小成交额为5月9日的6716.54亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部，

数据统计区间：20220501-20220531

2022年5月两融余额总体变化较小，月末相比月初增加了42.30亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部，

数据统计区间：20220501-20220531

2022年5月18个交易日中，北向资金共9天为净流入，9天为净流出。其中单日最大净流入为5月20日的142.36亿，单日最大净流出为5月24日的95.49亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部，

数据统计区间：20220501-20220531

分行业来看，30个中信一级行业中，上月共16个行业净流入，14个行业净流出。其中银行净流入最多，净流入68.16亿；有色金属净流出最多，净流出49.00亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部，

数据统计区间：20220501-20220531