公告显示，创金合信中债长三角中高等级信用债指数基金于2022年10月21日成立，是首只跟踪中债-长三角中高等级信用债财富(总值)指数的指数基金。

中债-长三角中高等级信用债财富(总值)指数，为中央国债登记结算有限责任公司于2019年6月20日发布，反映长三角城市群（包括上海、江苏、浙江和安徽）中债市场隐含评级AA及以上信用债的整体走势。截至2022年10月21日，指数债券容量为4万亿元，样本券的数量为4195只。

Wind数据显示，截至10月21日，中债-长三角中高等级信用债指数（CBA11801.CS）自基日（2016.5.31）以来的收益率为30.65%，年化收益率4.19%，最大回撤-2.55%；今年以来收益率为3.27%，最大回撤为-0.19%。

长三角地区信用债正成为银行理财等机构较受欢迎的品种之一。创金合信中债长三角中高等级信用债指数基金经理谢创介绍，资管新规自2018年正式实施，银行理财打破刚性兑付、估值采用市值法后，各大机构对组合估值波动风险更加关注，并逐步收紧信用标准，对弱资质信用债的需求越来越少。此前还有部分机构考虑弱区域省会城市债券，但随着个别城投债信用事件，叠加对地方政府土地出让金收入下滑担忧，机构正逐步扩大禁止投资信用债的地区范围。长三角区域是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，区域经济总量和财政实力均位居全国前列，且地方政府积极稳妥化解存量隐性债务，避免发生信用事件，因而该地区发行的信用债可以更好契合银行理财的配置需求。

公告显示，创金合信中债长三角中高等级信用债指数基金，通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。据悉，该产品主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数。

谢创介绍，基于中债-长三角中高等级信用债指数成份券，为严控信用风险和流动性风险，保证创金合信中债长三角中高等级信用债指数基金投资的安全性，对成份券进行了相关调整，一是可投资的信用债信用评级范围为AA+、AAA级（含资产支持证券），剔除指数样本券中的AA级信用债；二是剔除指数样本券中的房地产行业和民营企业信用债。

自2018年以来，管理费相对较低的被动指数型债券基金快速发展。投资者通过配置被动指数型债券基金，一方面，指数基金投资规则相对透明，对比普通债基，投资人更能把控产品的债券资产信用风险与收益水平，也能更好地分散风险；另一方面，可以降低部分机构投资者直接配置资产的集中度压力。

2022年公募基金中报数据显示，被动指数型债券基金的持有人主要为机构投资者，比例为97.73%。公开信息显示，创金合信中债长三角中高等级信用债指数基金暂时不向个人投资者销售。