东方基金｜量化观市 2023/11

2023年11月主要市场指数中，中证1000表现最好，收益率为1.86%；中证100表现最差，收益率为-2.82%。

今年以来，上证指数表现最好，收益率为-1.93%；创业板指表现最差，收益率为-18.07%。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

月度数据统计区间：20230101-20231130

2023年11月中信一级行业中，共18个行业上涨，12个行业下跌，其中收益率靠前的5个行业为煤炭，传媒，商贸零售，综合，汽车，收益率分别为6.93%，5.86%，4.10%，3.93%，3.10%；收益率靠后的5个行业为建材，非银行金融，电力设备及新能源，有色金属，银行

今年以来中信一级行业中，共12个行业上涨，18个行业下跌，其中收益率靠前的5个行业为通信，传媒，煤炭，汽车，计算机，收益率分别为23.49%，22.98%，12.71%，12.05%，11.17%；收益率靠后的5个行业为消费者服务，电力设备及新能源，房地产，建材，基础化工。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

月度数据统计区间：20230101-20231130

2023年11月巨潮风格指数中，小盘成长表现最好，收益率为0.17%，而大盘成长表现最差，收益率为-4.15%；今年以来，小盘价值表现最好，收益率为-0.89%，中盘成长表现最差，收益率为-21.10%。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

月度数据统计区间：20230101-20231130

2023年11月22个交易日中，日均成交额为8845.45亿。其中单日最大成交额为11月6日的10658.67亿，单日最小成交额为11月2日的7681.42亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

数据统计区间：20231101-20231130

2023年11月两融余额总体呈现上升趋势，月末相比月初增加了372.19亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

数据统计区间：20231101-20231130

2023年11月22个交易日中，北向资金共10天为净流入，12天为净流出。其中单日最大净流入为11月30日的85.16亿，单日最大净流出为11月24日的61.96亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

数据统计区间：20231101-20231130

分行业来看，30个中信一级行业中，上月共14个行业净流入，16个行业净流出。其中电子净流入最多，净流入76.51亿；银行净流出最多，净流出46.12亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

数据统计区间：20231101-20231130