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周一
9月16日（周一）：中秋假期休市
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周二
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周三
公开市场方面，央行以固定利率、数量招标方式开展了5,682亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%；当日到期的MLF将于9月25日续做。当日4,875亿元逆回购和5,910亿元MLF到期。
资金面方面，中秋假期后首个工作日，央行公开市场逆回购操作未能全部覆盖包括MLF的大量到期，逾5000亿元的单日净回笼使得资金面明显收敛。截止收盘，隔夜回购加权利率DR001上行超17BP，升至1.78%附近（报收1.7778%），七天期利率DR007上行约23bp，升至1.88%附近（报收1.88840%）。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在1.93%左右，收回上周六调休工作日的降幅，回到上周五水平。
现券期货方面，周三，利率债方面，银行间主要利率债收益率走势分化，超长端走强。截至收盘，30年期“24特别国债04”收益率下行1.90bp报2.164%，对比同期限中债到期收益率，创2005年2月23日以来新低；10年期国债及国开活跃券微幅下行，“24附息国债11”报2.036%，“24国开10”报2.123%。此外，3年期“24附息国债16”上行0.5bp报1.46%。利率衍生品方面，国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.89%，10年期主力合约涨0.15%，均创新高。此外，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约涨0.01%。
中证转债指数收盘跌0.36%，成交额为288亿元。鹰19转债跌超6%，“希望转2”跌超5%，帝欧转债、科顺转债、“中装转2”跌超4%；溢利转债涨超15%，远信转债涨近6%，通光转债涨近5%，福能转债、法兰转债涨超3%。
交易所债券市场收盘，地产债多数下跌。“H0宝龙04”跌超51%，“22万科06”跌超3%，“20金地01”“20万科08”跌超2%；“H8龙控05”涨51%，“21万科06”涨超1%。此外，“21绍城G2”涨超9%，“21中信02”涨超6%。地方债方面，“21广东债42”涨超14%，“23江西债41”涨超13%，“22云南债05”涨超9%，“22天津债91”“22青岛债06”“22青岛债03”涨超8%；“20河北债01”跌0.23%。特别国债方面，“24特国01”涨1.19%，“24特国02”涨0.84%，“24特国03”涨1.21%，“24特国04”涨1.38%，“特国2401”涨1.37%，“特国2402”涨0.83%，“特国2403”涨1.18%，“特国2404”涨1.34%。
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周四
公开市场方面，央行以固定利率、数量招标方式开展了5,236亿元7天期逆回购操作，操作利率1.7%。当日1,608亿元逆回购到期。
资金面方面，正值缴税集中走款中，周四银行间市场早盘资金面紧绷，午后稍转松，存款类机构隔夜回购加权利率续升超10bp抵达1.89%上方。截止收盘，隔夜回购加权利率DR001上行超11bp，升至1.90%附近（报收1.8904%），七天期利率DR007也上行近9bp，升至1.95%之上，报收1.9717%。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在1.93%左右，与上日持平。
现券期货方面，周四，债市全天一波三折。美联储宣布降息50bp后，国内降息预期急剧升温，导致周四中国债市早盘走暖。不过，近期资金利率中枢没有明显下行，资产-负债收益率倒挂加深，导致中短期债券缺少进一步做多的增量资金。利率债方面，银行间主要利率债收益率多数上行。截至收盘，2年期“24附息国债05”收益率上行3.5bp报1.335%，3年期“24附息国债03”上行4.0bp报1.490%；10年期“24附息国债11”上行0.65bp报2.0425%；30年期“23附息国债23”收益率上行0.50bp报2.170%。此外，10年期“24国开10” 收益率上行0.30bp报2.126%。利率衍生品方面，国债期货全线收跌，30年期主力合约早盘冲高，一度涨超0.4%续刷新高，午后回落，收跌0.32%。此外，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.06%。
中证转债指数收盘涨0.52%，成交额为393.4亿元。声迅转债涨20%，松原转债涨近15%，金诚转债涨9%，惠城转债涨超7%，金钟转债涨超5%；伟隆转债跌超12%，溢利转债跌超6%，欧晶转债跌超4%。
交易所债券市场收盘，地产债多数下跌。“H0宝龙04”跌超31%，“H1龙控01”跌超22%，“H1融创03”跌超10%，“22万科04”跌超6%，“21万科06”“H1融创01”跌超2%；“22万科05”涨超3%，“22万科07”涨超2%。此外，“23衡高K1”涨超5%。地方债方面，“20天津70”涨超15%，“21兵团债06”“23青岛20”涨超10%，“23陕西债20”涨超8%；“24四川债专项(三十二)”跌0.39%。特别国债方面，“24特国01”跌0.24%，“24特国02”跌0.15%，“24特国03”跌0.19%，“24特国04”跌0.29%，“特国2401”跌0、15%，“特国2402”跌0.16%，“特国2403”涨0.15%，“特国2404”跌0.06%。
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周五
公开市场方面，央行以固定利率、数量招标方式开展了5,719亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。当日2,362亿元逆回购到期。
资金面方面，缴税走款在途，央行公开市场连两日净投放，周五银行间市场早盘资金较上日略好转，但仍改善不算明显，午后稍转松。存款类机构隔夜回购加权利率上行5bp左右，抵达1.93%上方。截止收盘，隔夜回购加权利率DR001上行约4bp，升至1.90%关口之上（报收1.9328%），七天期利率DR007则下行约1bp，维持在1.95%之上，报收1.9569%。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在1.945%左右，较上日升约1bp。
现券期货方面，LPR连续第二个月持稳，明确传递了央行“以我为主”的定力，银行净息差压力持续加大制约着LPR的下调空间。伴随着LPR降息预期落空，债券市场当即开始交易下一次降息。整体来看，美联储开启降息周期，在政策宽松预期影响下，“债牛”预计短期难以逆转。周五，利率债方面，银行间主要利率债全线走强，截至收盘，3年期“24附息国债10”收益率下行2bp报1.49%；5年期“24附息国债08”下行1.75bp报1.7025%；10年期国债及国开活跃券下行超0.75bp，“24附息国债11”报2.035%，“24国开10”报2.118%；30年期“23附息国债23”下行2.10bp报2.149%，对比同期限中债到期收益率，为2005年2月底以来新低。利率衍生品方面，国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.61%，抵达115元上方，接近历史高位。此外，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.06%。
中证转债指数收盘跌0.27%，成交额为351.0亿元。声迅转债跌超5%，松原转债、中装转2、天路转债等跌超3%；科华转债涨20%，远信转债涨超8%，金诚转债涨超7%，春23转债涨超3%。
交易所债券市场收盘，地产债多数上涨。“H1融创01”涨超30%，“H1龙控01”涨超29%，“H0融创03”涨超16%，“H1融创03”涨超11%，“H0宝龙04”涨超8%；“H8龙控05”跌超11%，“22万科05”跌近3%，“21万科04”跌2%。此外，“20遵桥02”跌1.85%，“23济城G4”涨超3%。地方债方面，“20广东债27”涨超15%，“20湖北债63”涨14%，“21福建债39”涨超12%，“20北京债34”涨超7%；“15厦门债06”跌超1%。特别国债方面，“24特国01”涨0.52%，“24特国02”涨0.26%，“24特国03”涨1.03%，“24特国04”涨0.57%，“特国2401”涨0.42%，“特国2402”涨0.26%，“特国2403”涨0.79%，“特国2404”涨0.26%。
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