15年历史数据大揭秘：市场的回调可能没有想象中那么可怕

很多小伙伴留言，纷纷感叹自己真的太倒霉了，怎么自己一买基金就接二连三迎来市场的打击，这种苦等回本的日子什么时候是个头啊！

在研究了过去15年的历史数据之后，基长只想说一句，事情可能并没有大家想象中那么糟糕。

不信？一起来看看我们的数据发现！

发现1

市场回调是常态：过去15年，沪深300指数有12个年度最大回撤大于15%

这是一个什么概念？假如我们在最高点投资了1万块钱，那么在单年度沪深300指数最低点的时候账户上亏了7160块，只剩下2840块。

这个投资结果，相信很多人都难以承受的。

数据来源：wind，日期范围为2007-01-01至2021-12-31。指数过往表现不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。

发现2

过去15年，股票型基金总指数和混合型基金总指数在“控制回撤”的整体表现均好于沪深300指数

看完了A股的代表指数——沪深300指数的表现，我们再来看一下基金的两个代表指数——股票型基金总指数和混合型基金总指数的表现。

从整体来看，股票型基金总指数的最大回撤情况要比沪深300指数好得多。

股票型基金总指数过去15年的历史表现中，同样是仅有2017年一个完整年度的最大回撤低于10%。
不过在剩余的14个完整年度中，有9个年度最大回撤在10%~20%之间，有3个年度最大回撤在20%~30%之间，2个年度最大回撤超过30%。
回调幅度最大的也是在2008年，最大回撤为57.23%，相比沪深300指数的71.6%要好上不少。

而混合型基金总指数的“控回撤”就要更好一些了。

数据来源：wind，日期范围为2007-01-01至2021-12-31。上述数据仅为指数表现结果，最终的投资收益结果和所投资的基金有关，可能和指数表现结果存在较大的出入。指数过往表现不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。

将以上的统计结果反映在一张表格上，结论就非常明显了：过去15年，股票基金总指数和混合型基金总指数在“控制回撤”的整体表现均好于沪深300指数。

最大回撤跟年度涨幅没有必然关系，最大回撤高不代表当年的表现落后

以股票型基金总指数为例，2019年和2020年这两个被公认为基金赚钱效应不错的年份，单年度涨幅均超过38%，中间都有出现过超过13%的最大回撤的时候。

而单年度表现最好的2007年，全年涨幅121.9%，这个成绩够亮眼了吧？

然而这一年的最大回撤超过16%，并不算小。

反过来看，单年度最大回撤最好的2017年，全年涨跌幅仅为12.59%，在股票型基金总指数过去15年的表现中并不算突出。

聊了这么多，基长无非想要告诉大家：

市场的波动是常态，我们能做的就是认清并适应这个事实；

真的没必要因为市场的短期回调就对未来的市场失去信心，坚持长期投资的理念，才有可能享受时间玫瑰的绽放！

感谢关注牛基投资社，教你从0开始成为基金投资达人，下期我们继续不见不散！

免责声明：本文资料中的信息或所表述意见不构成推荐、要约、要约邀请，也不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需客观冷静，量力而为。基金、理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于基金、理财产品实际收益，投资须谨慎。