东方基金｜量化观市 2023/12

2023年12月主要市场指数中，中证100表现较好，收益率为-1.46%；中证1000表现较差，收益率为-3.18%。

23年以来，上证指数表现较好，收益率为-3.70%；创业板指表现较差，收益率为-19.41%。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

月度数据统计区间：20230101-20231229

2023年12月中信一级行业中，共5个行业上涨，25个行业下跌，其中收益率靠前的5个行业为有色金属，通信，综合，煤炭，电力设备及新能源，收益率分别为1.97%，1.04%，0.62%，0.61%，0.23%；收益率靠后的5个行业为汽车，房地产，消费者服务，食品饮料，商贸零售。

23年以来中信一级行业中，共11个行业上涨，19个行业下跌，其中收益率靠前的5个行业为通信，传媒，煤炭，家电，石油石化，收益率分别为24.78%，19.84%，13.39%，9.13%，9.03%；收益率靠后的5个行业为消费者服务，房地产，电力设备及新能源，建材，基础化工。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

月度数据统计区间：20230101-20231229

2023年12月巨潮风格指数中，大盘价值表现较好，收益率为-0.03%，而小盘价值表现较差，收益率为-2.05%；23年以来，大盘价值表现较好，收益率为-2.15%，中盘成长表现较差，收益率为-22.05%。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

月度数据统计区间：20230101-20231229

2023年12月21个交易日中，日均成交额为7827.84亿。其中单日最大成交额为12月8日的9758.80亿，单日最小成交额为12月25日的6233.55亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

数据统计区间：20231201-20231229

2023年12月两融余额总体呈现下降趋势，月末相比月初减少了197.17亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

数据统计区间：20231201-20231229

2023年12月19个交易日中，北向资金共8天为净流入，11天为净流出。其中单日最大净流入为12月28日的135.58亿，单日最大净流出为12月13日的95.90亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

数据统计区间：20231201-20231229

分行业来看，30个中信一级行业中，12月共14个行业净流入，16个行业净流出。其中电力设备及新能源净流入最多，净流入62.31亿；食品饮料净流出最多，净流出54.92亿。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

数据统计区间：20231201-20231229